Como construir um modelo de negociação Forex. Bem-vindo ao mercado de Forex um mercado global que roda em 24 7 base, oferecendo enormes oportunidades para os comerciantes prontos para tomar o mergulho. Este artigo discute as orientações e esboço para construir um modelo de negociação forex ou Negociação de moeda também discutidos são os pontos relevantes sobre como forex trading é diferente de negociação de ações, bem como pontos específicos a serem considerados para a construção do forex trading model. The grande vantagem com os mercados é que ele acomoda todos os tipos de teorias fundamentais preço técnico ação Etc, permitindo aos participantes do mercado enormes oportunidades, que seguem padrões variados e principais para o comércio É uma questão de tempo - um é perder ou ganhar em qualquer momento particular Quando cuidadosamente feito, a construção de um modelo de negociação com base em uma estratégia claramente conceituada permite reduzir a perda Negociações e melhorar o número de negócios vencedores, permitindo assim uma abordagem sistemática do lucro. Ght e fluxo de processo, a construção de uma estratégia de negociação pode ser capturado dentro das seguintes etapas, como demonstrado nesta figura. No entanto, algumas entradas específicas podem ser necessários para negociação forex específico, que são discutidos abaixo. Como forex trading é diferente. As taxas forex são ditas para mover devido a dois conceitos fundamentais paridade da taxa de juros e paridade de poder de compra Diferenças significativas entre forex trading e negociação de ações são que o mercado forex é global na natureza, move-se em 24 7 base e regulamento permanece limitado Isso leva a altamente sensível, Variações imprevisíveis e suscetíveis nos movimentos do preço do forex Os excitadores preliminares de taxas do forex incluem os artigos de notícia eg declarações emitidas dos oficiais do governo, desenvolvimentos geopolíticos, inflação e outras figuras macro-econômicas, etc. Let s discutem as etapas para construir um modelo negociando do forex. Identificar conceituar uma estratégia de negociação. Criar um modelo de negociação requer a identificação de oportunidades adequadas, que por sua vez envolve A estratégia de negociação continua a ser o coração de qualquer modelo de negociação, pois dita claramente as regras a serem seguidas, os pontos de saída de entrada, o potencial de lucro, a duração do comércio, os critérios de gestão de risco, etc Por exemplo, aqui estão duas estratégias de negociação forex popular. Novidades Fade Mercado forex irracional muitas vezes se move devido à notícia após a liberação de números oficiais como números de PIB, os números de emprego, a liberação de dados de folha de pagamento não agrícola, etc Um efeito comumente observado imediatamente após a liberação de notícias é um Alto nível de volatilidade levando a flutuações de preços significativas No entanto, cerca de 15 minutos após a quebra de notícias, os preços são muitas vezes observados para voltar a níveis anteriores, que foram mantidos apenas antes do lançamento de notícias Modelos podem ser construídos para capitalizar em torno dessas oportunidades. Breakout Dentro dia padrão se aplica a castiçais, onde hoje s alta e baixa gama está dentro gama alta-baixa do dia anterior, ind A redução da volatilidade Pode haver vários padrões dentro dia dia após dia, indicando redução contínua na volatilidade e, portanto, aumentando significativamente a possibilidade de uma fuga Forex comerciantes construir modelos e estratégias baseadas neste conceito. Identificar a segurança forex para trade. Forex negociação estratégias específicas Exigem uma seleção cuidadosa do seguinte. Assets será o comércio envolvem simplesmente negociação notas de moedas, ou futuros de negociação forex, opções de forex ou derivados mais avançados forex exotics como opções de barreira. Pares de moeda vale a pena negociar de acordo com a estratégia identificada como EURUSD, JPYAUD, EtcQue grupo de moeda forex - moedas principais, menores e exóticas fazer o par de forex selecionado pertencem a, como estas categorias demonstram características específicas. Plug-no forex parâmetros específicos. Post estratégia comercial e identificação de segurança negociáveis, o próximo passo para a construção de um Forex modelo de negociação é introduzir parâmetros específicos da estratégia forex que podem include. N Dependência de ews A menos que um é um investidor de muito longo prazo, nenhum comerciante de forex pode dar ao luxo de ignorar notícias associadas específicas para os desenvolvimentos geopolíticos, o estado da economia, o anúncio de macros associadas figuras econômicas, etc O modelo de negociação deve ter consideração pela inclusão de notícias Impacto - totalmente ou parcialmente, manualmente ou automatizado na medida de caber no modelo de negociação forex. Timing o comércio O modelo de negociação forex deve ter em conta as dependências de tempo, se houver, como follow. take uma posição pouco antes de os números macroeconômicos são anunciados. trading um par de moedas forex que tem mais volatilidade durante horas de folga como um comerciante australiano negociando em par de moedas EURUSD durante a noite de Austrália. Negociação de moeda exotic. exotic, que ocorre apenas durante o horário comercial em bancos designados e mercados OTC. Ferramentas técnicas, fatores fundamentais E requisitos de monitoramento Se a estratégia selecionada requer monitoramento constante de gráficos DMA ou bandas de Bollinger, ou cal Baseados em dados macroeconômicos fundamentais, o modelo de negociação forex deve ser equipado para incluir todas as ferramentas necessárias para estes requisitos. Esta etapa concentra-se principalmente em incorporar os seguintes recursos básicos no modelo de negociação, com valores variados para encontrar o melhor ajuste Níveis de lucro como pips movement. Stop Loss Levels. Money Management Quanto dinheiro para apostar em cada comércio, em que o estilo fixar o montante por o comércio ou quantidades variáveis com mudanças progressivas. Risco de gestão e consideração de análise de cenários, conforme aplicável. Pode começar com Algumas suposições, e ajustar-se a esses como mais testes iterativos são conduzidos para encontrar o melhor rentável fit. Back-testar o modelo. Qualquer modelo comercial que é desenvolvido por um indivíduo reflete as características, o processo de pensamento, temperamento e experiência do comerciante Que o constrói Freqüentemente constrangido pelo conhecimento ou até mesmo pelos desafios pessoais do ego ou da crença cega em modelos auto-desenvolvidos, importantes como Por isso, torna-se importante para testar o modelo em dados históricos, para identificar os erros e evitar tais perdas no mundo real negociação Backtesting também permite a personalização necessária dentro dos objectivos estabelecidos metas de lucro, stop-loss, etc para continuar Ajustar o modelo desenvolvido e estratégias, garantindo a realização prática do máximo potencial de lucro. Análise de análise para o modelo de negociação. Desenvolvimento de um modelo de negociação requer análise do paciente, que inclui inúmeras iterações por mudanças repetitivas de parâmetros matemáticos, bem como variações nos conceitos teóricos subjacentes. Este ciclo, ele ajuda a registrar os casos de falha e sucesso, de modo a manter um registro do que funciona eo que não é, que são úteis durante os longos anos de carreira comercial. Usando computadores para automação de comércio e construção de modelos. S trendy para tentar automatizar tudo Mas lembre-se - O programa é tão eficiente como os conceitos subjacentes eo Implementação prática construída em computadores pode ser usado para procurar padrões em dados históricos que podem formar a base do desenvolvimento de novos modelos Testes de volta também pode ser auxiliado por programas de computador sendo executado contra dados históricos. Um pode usar as aplicações disponíveis em teste ou compra Base, ou construir novos por conta própria para as suas necessidades com base em sua familiaridade com a programação de computador Certifique-se de usar os programas de computador com uma compreensão completa e aplicabilidade às suas próprias estratégias selecionadas, para evitar quaisquer armadilhas mais tarde com trading. Un real Vantagem de usar modelos de negociação é que ele tira os apegos emocionais e bloqueios mentais durante a negociação, que são conhecidos por serem as principais razões para as falhas e perdas comerciais Embora seja sempre emocionante para o comércio através de modelos estabelecidos de forma definida e sistemática, sábio Os comerciantes sempre procuram a possibilidade de falhas e personalização contínua para o sucesso, com base no mercado T Uma abordagem pragmática, com acompanhamento contínuo e melhorias pode ajudar oportunidades rentáveis através de modelos de negociação. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição de depósito.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um Dada a segurança ou índice de mercado A volatilidade pode ser medido. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar do investimento. A folha de pagamento não-farmácia refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas, O US Bureau of Labour. The abreviatura de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta de 1.Uma oferta inicial sobre ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De um Um modelo de negociação rentável Em 7 passos fáceis. Um modelo de negociação é um passo-a-passo claramente definido, baseado em regras Estrutura para governar atividades de negociação Neste artigo, nós introduzimos o conceito básico de modelos negociando, explicamos seus benefícios, e fornecemos instruções em como construir seu próprio modelo negociando. Os benefícios de construir um modelo negociando. Muitos benefícios. Modelos são baseados em um conjunto de regras comprovadas Isso ajuda a remover as emoções humanas de tomada de decisão. Modelos podem ser facilmente backtested em dados históricos para verificar o seu valor antes de tomar o mergulho com dinheiro real. Model backtesting baseado permite a verificação dos custos associados Assim que o comerciante pode ver o potencial de lucro de forma mais realista Um lucro teórico 2 pode parecer atraente, mas uma taxa de corretagem de 2 50 muda a equação. Modelos podem ser automatizados para enviar alertas móveis, mensagens pop-up e gráficos Isso pode eliminar a necessidade de Monitoramento manual e ação Com um modelo, um comerciante pode facilmente rastrear 10 ações para 50 dias de média móvel DMA cruzamento mais de 15 dias de média móvel Sem essa automação, manua Lly rastreamento mesmo um estoque DMA pode ser difícil. Como construir seu próprio modelo de negociação. Para construir um modelo de negociação, você não precisa de conhecimento de nível avançado de negociação No entanto, você precisa entender como e por que os preços se movem, por exemplo, devido Para os eventos mundiais, onde as oportunidades de lucro existem e como praticamente capitalizar sobre as oportunidades Noviços e comerciantes moderadamente experientes podem começar por se familiarizar com alguns indicadores técnicos Estes oferecem percepções significativas para os padrões de negociação Compreender indicadores técnicos também ajudar os comerciantes conceituar tendências e fazer personalizado Estratégias e alterações a seus modelos Neste artigo, vamos nos concentrar na negociação com base em indicadores técnicos. Exemplo de uma estratégia de negociação simples Strategy. Based sobre o princípio da inversão de tendência alguns comerciantes agir sobre a suposição de que o que vai para baixo vai voltar e Vice versa Usando a suposição de inversão de tendência como uma estratégia, vamos construir um modelo de negociação Nos passos abaixo, vamos wil Passo por uma série de passos para criar um modelo de negociação e testar se é rentável. Flowchart para a construção de um Modelo de Negociação.1 Conceituar o modelo de negociação. Nesta etapa, o comerciante estuda movimentos históricos de ações para identificar tendências de previsão e criar um conceito O conceito pode ser um resultado da análise de dados extensa ou poderia ser um palpite baseado em observações fortuitas. Para este artigo, estamos usando inversão de tendência para construir a estratégia O conceito inicial é se um estoque desce x por cento em comparação com o dia anterior O preço de fechamento de s, espera a tendência inverter dentro poucos dias seguintes. Daqui, olhe os dados passados e faça perguntas para refinar o conceito É o conceito verdadeiro Será este conceito aplicar-se somente a alguns selecionados estoque elevado-volatility ou caberá qualquer E todas as ações Qual é a duração da inversão de tendência esperada 1 dia, 1 semana ou 1 mês O que deve ser definido como o nível para baixo para entrar em um comércio Qual é o objetivo nível de lucro. Um conceito inicial geralmente contém muitas incógnitas Um comércio Por exemplo, esta estratégia pode ser aplicada em ações moderadamente voláteis com um valor beta entre 2 e 3 Comprar se o estoque cair 3% e esperar pelos próximos 15 dias para Reversão de tendência e esperar um retorno de 4 por cento Estes números são baseados em pressupostos de um comerciante e experiência Mais uma vez, uma compreensão básica de indicadores técnicos é importante.2 Identificar as oportunidades. Em esta etapa, identificar as oportunidades ou ações corretas para o comércio Isso envolve a verificação O conceito contra dados históricos No conceito de exemplo, nós compramos em um 3 por cento de mergulho Comece por escolher ações de alta volatilidade para a avaliação Você pode baixar dados históricos de ações comumente negociadas de sites de câmbio ou portais financeiros como Yahoo Finance Usando fórmulas de planilha, Variação percentual em relação ao preço de fechamento do dia anterior, filtrar os resultados que correspondam aos critérios e observar o Devido dias abaixo é um exemplo de planilha. Em este exemplo, o preço de fechamento das ações está caindo abaixo de 3 por cento em 2 dias fevereiro 4 e fevereiro 7 Observação cuidadosa dos dias seguintes irá revelar se a inversão de tendência é visível ou não O preço em 5 de fevereiro dispara até 4 59 por cento de mudança Até 8 de fevereiro, a mudança está abaixo do esperado em 1 96 por cento. Os resultados são conclusivos Nenhuma observação corresponde à expectativa do conceito de 4 por cento e acima da mudança, enquanto uma observação não. Necessidade de verificar ainda mais o nosso conceito em mais pontos de dados e mais ações Executar o teste em várias ações com preços diários durante pelo menos 5 anos Observe quais ações dão inversões de tendência positiva dentro de uma duração definida Se o número de resultados positivos é melhor do que os negativos, Em seguida, continuar com o conceito Se não, ajustar o conceito e reteste ou descartar o conceito completamente e voltar para o passo 1.3 Desenvolver o modelo de negociação. Nesta fase, nós afinar a mod negociação E introduzir as variações necessárias com base nos resultados de avaliação do conceito Continuamos a verificar em grandes conjuntos de dados e observar para mais variações O resultado da estratégia melhorar se considerarmos dias da semana específicos Por exemplo, o preço das ações mergulhando em 3 por cento em um resultado de sexta-feira em um Cumulativo 5 por cento ou mais aumento na próxima semana Será que o resultado melhorar se tomarmos ações de alta volatilidade com valores beta acima de 4.Nós podemos verificar essas personalizações se o conceito original mostra ou não resultados positivos Você pode continuar explorando vários padrões Nesta fase Você também pode usar a programação de computador para identificar tendências rentáveis, deixando algoritmos e programas de computador analisar os dados Globalmente, o objetivo é melhorar os resultados positivos da nossa estratégia levando a mais rentabilidade. Alguns comerciantes ficar preso nesta fase, analisando grandes conjuntos de dados infinitamente com Pequenas variações nos parâmetros Não existe um modelo de negociação perfeito Lembre-se de desenhar uma linha sobre testi Ng e tomar uma decisão.4 Realizar um estudo de praticidade. O nosso modelo está agora olhando grande Ele mostra um lucro positivo para a maioria dos comércios, por exemplo, 70 por cento vitórias de 2 e 30 por cento perdas de 1 Concluímos que para cada 10 comércios, Podemos fazer um lucro considerável de 7 2 3 1 11. Esta fase requer um estudo de praticidade que pode ser baseada em pontos seguintes. É a corretora de custo por comércio deixando espaço suficiente para o lucro. Posso ter que fazer até 20 comércios De 500 cada para realizar um lucro, mas o meu capital disponível é apenas a minha conta de modelo de negociação de limites de capital. Com que freqüência posso negociar É o modelo mostrando comércios muito freqüentes acima do meu capital disponível, ou muito poucos comércios mantendo os lucros muito baixos. O resultado teórico corresponde às regulamentações necessárias Requer venda a descoberto ou negociações de opções de longa data que podem ser proibidas ou a realização de posições simultâneas de compra e venda que também não podem ser permitidas.5 Viver ou abandonar e mudar para um novo modelo. resultados Dos testes acima, análise e ajuste, fazer uma decisão Vá viver investindo dinheiro real usando o modelo de negociação ou abandonar o modelo e começar de novo a partir do passo 1. Lembre-se, uma vez que você vai viver com dinheiro real é importante continuar a acompanhar , Analisar e avaliar o resultado, especialmente no começo.6 Esteja preparado para falhas e reinícios. Trading requer atenção constante e melhorias para a estratégia Mesmo se o seu modelo de negociação tem feito consistentemente dinheiro por anos, a evolução do mercado pode mudar a qualquer momento Seja preparado Para falhas e perdas Estar aberto a mais personalizações e melhorias Esteja pronto para trash o modelo e passar para um novo se você perder dinheiro e não pode encontrar mais personalizações.7 Garantir o gerenciamento de risco através da construção em cenários what-if. Não pode Ser possível incluir a gestão de risco no modelo de negociação seleccionado, dependendo das estratégias escolhidas, mas é aconselhável ter um plano de backup se as coisas não parecem ser como esperado O que se você comprar o estoque que foi d 3%, mas não mostrou inversão de tendência para o próximo mês Se você despejar esse estoque em uma perda limitada ou manter a exploração para que a posição O que você deve fazer no caso de uma ação corporativa como uma questão de direitos. Centenas de estabelecido Os conceitos de negociação existem e estão crescendo diariamente com as personalizações de novos comerciantes Para construir com sucesso um modelo de negociação, o comerciante deve ter disciplina, conhecimento, perseverança e avaliação de risco justo Um dos maiores desafios vem do apego emocional do comerciante a um auto - Desenvolveu estratégia de negociação Tal fé cega no modelo pode levar a perdas crescentes Negociação baseada em modelo é sobre desprendimento emocional Dump o modelo se está falhando e elaborar um novo, mesmo se ele vem em uma perda limitada e tempo de atraso O comércio é sobre a rentabilidade , Ea aversão de perda está embutida na regra baseada modelos comerciais. O montante máximo de dinheiro os Estados Unidos podem emprestar O teto de dívida foi criado sob o segundo Liberty Bond Act. Uma medida estatística da dispersão de retornos para um dado índice de segurança ou mercado A volatilidade pode ser medida. Uma ação que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como A Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar no investimento. A folha de pagamento não-agrícola refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas, famílias e do setor sem fins lucrativos. O US Bureau of Labour. The sigla de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, Da Índia A rupia é composta de estratégias 1.Trading e Models. Trading Estratégias e Models. Other Trading Strategies. CCI Correção Uma estratégia que usa CCI semanal para ditar um viés de negociação e CCI diária para gerar sinais de negociação. CVR3 VIX Market Timing Developed Por Larry Connors e Dave Landry, esta é uma estratégia que usa leituras excedentárias no Índice de Volatilidade CBOE VIX para gerar sinais de compra e venda Para o SP 500.Gap Estratégias de negociação Várias estratégias para negociação com base na abertura de preços gaps. Ichimoku Cloud Uma estratégia que usa a nuvem de Ichimoku para definir o viés de negociação, identificar as correções e sinal de curto prazo pontos de viragem. Moving Momentum Uma estratégia que usa um Processo de três etapas para identificar a tendência, aguardar as correções dentro dessa tendência e, em seguida, identificar as reversões que sinalizam um fim para a correção. Narrow Range Day NR7 Desenvolvido por Tony Crabel, a estratégia de intervalo estreito dia procura contrações de intervalo para prever expansões de intervalo Código incluído que ajustes a esta estratégia, adicionando Aroon e qualificadores CCI. Percent Acima 50-dia SMA Uma estratégia que usa o indicador de largura, por cento acima da média móvel de 50 dias, para definir o tom para o mercado amplo e identificar correções. Holiday Effect Como o mercado tem realizado antes de grandes feriados nos EUA e como isso pode afetar as decisões comerciais. RSI2 Uma visão geral de Larry Connors significa estratégia de reversão usando 2 - period RSI. Faber s Rotação do Setor Estratégia de Negociação Com base na pesquisa de Mebane Faber, esta estratégia de rotação de setor compra os setores de maior desempenho e re-saldos uma vez por mês. Ciclo de Mês do Mes MACD Desenvolvido por Sy Harding, esta estratégia combina o touro de seis meses , Com sinais MACD para timing. Stochastic Pop and Drop Desenvolvido por Jake Berstein e modificado por David Steckler, esta estratégia usa o índice direcional médio ADX e oscilador estocástico para identificar pops de preços e breakouts. Slope tendência de desempenho Usando o indicador de inclinação para quantificar A tendência de longo prazo e medir o desempenho relativo para uso em uma estratégia de negociação com os nove setor SPDRs. Swing Charting O Swing Trading é e como ele pode ser usado para os lucros em determinadas condições de mercado. Trend Quantificação e Asset Atribuição Este artigo mostra chartists como Definir as reversões de tendência a longo prazo como um processo alisando os dados de preços com quatro diferentes Osciladores de Preço Porcentual Os cartistas podem Também usar esta técnica para quantificar a força da tendência e determinar a alocação de ativos.
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